今天共享的是：量化专题证实：若何愚弄AI模子寻找日内最好贸易点？开云kaiyun体育

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该证实主要探讨若何愚弄AI模子寻找日内最好贸易点，中枢不雅点为深度学习和强化学习模子可晋升交游时点遴荐成果，进而增厚投资组合收益。

1. 日内交游时点遴荐的道理

- 交游时机对收益的影响：遴荐合适交游时机可晋升投资组合收益率，如深度学习因子高换手组合中，vwap成交优于收盘价成交。以元学习风控因子在中证800内的多头组合为例，vwap成交年化逾额收益率为19.1%，收盘价成交为16.5%。同期，日内最廉价到收盘价、最高价到收盘价间存在收益空间。

- 传统线性因子及事件的择时成果：传统线性因子及事件的交游时点遴荐成果不彰着。5分钟频通俗量价因子和K线事件构建的战略，平均多空收益低，难以跑赢收盘价。原因包括信号拥堵、漏掉集合竞价信息、数据粒度不够细等。

2. 深度学习日内交游时点寻优

- 模子遴荐：采取ALSTM模子，其能记着万古候跨度序列信息，夺眼力机制可聚焦要津时候步，晋升瞻望智力。

- 瞻望交游时点：应用ALSTM模子瞻望股票异日五分钟至收盘收益，每个时点单独建模。模子信号平均多空收益率0.23%，优于线性因子。加入集合竞价信息和弱灵验工夫因子后，晋升至0.26%。

3. SAC强化学习日内交游时点寻优

- 强化学习模子：SAC强化学习集结战略梯度和Q学习，相宜高频交游有野心。将预试验的深度学习模子瞻望景况和截面因子输入，通过多头夺眼力收罗整合，输出交游信号。

- 模子战略发达：强化学习信号平均多空收益0.34%，14:00 - 15:00胜率最高，中午至14:00间收益最高。应用于投资组合，年化逾额收益率晋升权贵。在宽基指数上也有一定成果，如沪深300、中证500、中证1000等指数的信号平均多空收益和胜率发达精采，午盘时段收益较高，可沟通股指期货应用。

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